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大數據會說話 國泰期貨：3月台股上漲機率名列前茅
日期
2015-02-26
鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015-02-25 12:25
金管會主委曾銘宗日前表示未來將啟動「婉君」(網軍)，力促金融業落實執行「大數據」(Big data)，以海量資料為金融業者提供有效率的分析，進而從中發現趨勢商機。國泰證券子公司國泰期貨緊跟政策趨勢，現在也開始運用「大數據」分析歷史資料，以2000年至2014年共15年的海量交易資料為基礎，運用科學計量分析，為投資人預先掌握股市動向。時序即將邁入春暖花開的3月，國泰期貨表示，3月大盤上漲機率及報酬率均名列全年前茅，投資人有機會感受股市暖意。
國泰期貨證期顧問處副總錢冠州表示，依2000年至2014年的「大數據」指出，台灣加權股價指數在3月的上漲機率為66.7%，僅次於12月的80.0%，為全年度表現次佳的月份；如以月份報酬率來觀察，台灣加權股價指數3月的平均報酬率為2.0%，僅次於12月的3.5%及1月的3.0%。以季來看，台灣加權股價指數第1季上漲機率為73.3%，高於一般認為傳統旺季第4季的64.3%，平均漲幅也是以第1季的表現最佳，平均季報酬率為5.5%，優於第4季的4.1%。
錢冠州說，台灣加權股價指數第2季則面臨市場震盪因素，包括傳統電子股淡季來臨，除權息行情前的持股調整，加上今年股利可扣抵稅額減半正式上路，將加重投資人稅費負擔，並可能增加大股東及投資人的賣壓；另外從過去15年的歷史資料來看，不論在月份或季度的上漲機率皆低於50%，尤其當大盤指數在8000點高檔上方，上漲機率僅約25%，平均報酬率為-5.6%，因此提醒投資人在第2季操作上需更小心謹慎。
國泰期貨證期顧問處研究團隊持續關注市場變化，以及客戶多元的理財需求，運用「大數據」分析台股歷史資料，協助客戶預先研判市場行情。
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