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安倍經濟學效應？CDS指數交易商：日企公司債違約風險下降
日期
2013-12-30
鉅亨網編譯陳育忠 綜合外電 2013-12-25 12:25:29
《彭博社》(Bloomberg)周三(25日)報導，信貸違約掉期(CDS)指數交易商的價格資料顯示，避免日本企業公司債券違約的成本向下走降。
東京時間09：39，花旗集團(Citigroup Inc.)(C-US)價格顯示，Markit iTraxx Japan指數下跌0.5個基點至68.5點。
根據數據供應商CMA的資料，該指數本(12)月跌幅將達10.2個基點，多於上(11)月的12個基點以及10月的6.6個基點。
澳洲、香港以及新加坡市場今日均因聖誕節休息1天。
交易商通常利用信貸違約掉期指數來推測信貸品質。
該指數下跌代表違約風險走降，反之則代表風險升高。
倘若發生違約情形，掉期合約將會支付買方票面價值以換取相關證券(underlying securities)。
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