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臥龍學院
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發 表 主 題 信用風險判斷 發 佈 日 期 2010-07-14 12:12:06
發 表 人 貓頭鷹 回 應 數 2
老師上課教信用風險判斷指標,其中泰德利差及Libor/ois,到底數據變化到何種程度應警覺??
以泰德利差數據(大約)四月:14 五月:19.六月:47   以及
Libor數據四月0.29%,五月0.35%,六月054% .....
劇升的程度多少才是有信用風險?
發 表 人 min 回 覆 日 期 2010-07-15 23:48:15
回 應 主 題 RE: 信用風險判斷
其實沒有一定的標準,但從過去的歷史經驗觀察,在金融海嘯發生前,Ted spread大都維持在50個bps之內,因此或許也可以拿這個做為判斷基準,但...其實指標沒有大幅飆高,市場應無太大問題
發 表 人 夜魔俠 回 覆 日 期 2010-07-14 13:16:27
回 應 主 題 RE: 信用風險判斷
信用風險指標 , 沒有數字是判斷何時高還是低 , 它是觀察公司/銀行/市場資金的流動性風險. 有沒有衝擊美國好不容易的經濟復甦. 所以必須配合觀察美國未來的經濟數據變化 , 另也可搭配金/油 , 和金/銀 比的避險倍數的變化
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