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發 表 主 題
VIX指數何時重歸平靜？德銀：從歷史經驗來看需要2年
發 佈 日 期
2018-02-26 01:51:32
發 表 人
小宣
回 應 數
1
VIX指數何時重歸平靜？德銀：從歷史經驗來看需要2年
鉅亨網新聞中心2018/02/13 19:370
美股VIX指數何時才能回到到15以下的水準？（圖：AFP）
美股 VIX 指數上周一度飆高到 50 以上，橋水基金投資長 Bob Prince 發出預警，股市震盪恐怕不會太快結束，那麼要多久才能回復到去年 15 以下的水準呢？德銀根據歷史經驗研判，可能需要 2 年時間。
被稱為「恐慌指數」的 VIX 指數，是基於標普 500 指數期權的隱含波動率編制而成，用來衡量該指數未來 30 日的波動率。
VIX 指數上周衝高後，隨著股市反彈，已回落至 25.61，意味著期權交日易商預期未來一個月仍將保持在高檔。
VIX 指數周一已回落至 25.61。
德銀分析師 Jim Reid 和 Craig Nicol 發布的報告中指數，VIX 指數飆升至 35 以上，平均需要 2593 天才能重回到 10 以下；若要回到意味著股市平靜的 15 以下，則平均需要 832 天，相當於 2 年的時間。
1990 年以來 VIX 指數的歷史軌跡。（圖：Bussiness Insider）
而就 2010 年前和 2010 年後分析，在金融風暴後的此一時期，VIX 重見 10 和 15 分別需要花費 2100 天和 210 天。
德意志銀行製作的下圖，顯示了當 VIX 分別位於 30、35 和 40 上方時，重新跌至 10 和 15 所需的平均時間和中位數時間。
儘管相比全球金融危機之前和危機時期，VIX 在金融危機後跌回 15 所花費的時間已經縮減，但歷史經驗依然表明，波動性仍將高於近年來的水平。
發 表 人
小宣
回 覆 日 期
2018-02-26 01:52:52
回 應 主 題
RE: VIX指數何時重歸平靜？德銀：從歷史經驗來看需要2年
類似巳故周金濤經濟學家文章 , ..2年是..可否上課說明 ?
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