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上周美國股市的瘋狂波動引起了華爾街監管機構的關注。
據《華爾街日報》報導，美國金融業監管局（Finra）正在研究有“恐慌指數”之稱的Cboe VIX指數是否遭到操縱。目前，該機構正研究標準普爾500指數的期權交易活動，以了解交易員是否下單以影響價格。
上週，由於股市拋售，處於低位的VIX指數一度飆升。本週一，有人匿名寫信給SEC表示，VIX遭到了操縱。信中提及，有一項操縱VIX的手法，讓投資人在一個月內就付出數十億美元的代價。
有告密者在本週一通過律師向美國監管機構發信，敦促監管當局調查VIX價格操縱問題，指控其令投資者每年蒙受約20億美元的損失。
事實上，這並不是第一次有人指控VIX遭到操縱。
華爾街見聞去年6月提到，VIX“恐慌指數”結算的根據，是特定月份標普500指數(SPX)期權的拍賣價格。德州大學教授近期論文指出，做市者很有可能在利用45分鐘的期權拍賣窗口，通過買賣標普500深度價外期權，操縱VIX結算價，從VIX期貨中攥取暴利。
德州大學教授John Griffin和Amin Shams發現，期權拍賣價格從美國中部時間上午7點30分拍賣開始後一路走高，並在8點15分前後達到峰值；而在8點30分拍賣結束後的25秒內，期權價格又會迅速跌回正常水平，與市場操縱行為的表現相一致。
