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大發“恐慌財”！神秘“大空頭”黑色星期四賺得2100萬美元
日期
2017-08-16
2017-08-15 21:32 華爾街見聞
摘要：上周，特朗普的“火與怒之歌”令牛氣沖天的全球股市轉頭狂跌，但有一位神秘的“大空頭”卻成了“最大贏家”，通過押注VIX在“黑色星期四”趁亂撈了一筆“恐慌財”，大賺2100萬美元。
上周，特朗普的“火與怒之歌”令牛氣沖天的全球股市轉頭狂跌，但有一位神秘的“大空頭”卻成了“最大贏家”，“黑色星期四”當日大賺兩千余萬美元。
這位“大空頭”，正是此前持續押注“恐慌指數”VIX的神秘投資者“50美分”。VIX在上週四大漲44%，漲幅為5月以來最高水準，財經媒體Business Insider援引Macro Risk Advisors彙編的數據稱，這位大空頭則趁亂撈了一筆“恐慌財”，大賺2100萬美元。
（圖為VIX今年3月以來走勢）
從去年12月到上周的“黑色星期四”，這位空頭似乎一直“醉心”於押注VIX。
2016年12月起，每隔一段時間，這位投資者幾乎在每一個交易日都以50美分上下的價格買入CBOE VIX指數看漲期權。因其買入的合約都是50美分/張，所以被市場稱為“50美分”。
截至6月初，，“50美分”共計買入了至少1.4億美元的VIX指數看漲期權。這在整個VIX看漲期權的未平倉合約中的占比約為8.5%左右。得益於他的買入，VIX的未平倉合約甚至一度創出歷史最高記錄。
這位“50美分”在VIX指數期權上的交易操作實在是特色鮮明，一起來感受一下：
英國金融時報在5月報導稱，資產規模達200億美元的倫敦投資公司Ruffer最近一直在購買與VIX指數相關的看空合約，創建者為金融城對沖基金大佬Jonathan Ruffer，其資管規模為200億美元。此前，市場上一直有一位毫不在乎虧損，一個勁吃進巨量VIX合約的神秘大空頭。不過，尚無證據直接表明，Ruffer就是“50美分”。
Jonathan Ruffer也確實警告說，美股過於昂貴。去年他曾表示過對美股大幅調整的擔心，稱已買入市場波動性相關產品。也有直接知悉Ruffer LLP基金投資策略執行事宜的匿名知情人士表示，這家基金前幾年就時不時地買入VIX看漲期權，以對沖美股風險。
今年以來，由於市場長時間處於低波動性狀態，“50美分”已經虧損了1.5億美元。不過，大發一筆“恐慌財”過後，這位大空頭加碼了對VIX的押注。MRA資料顯示，“50美分”以每張合約52美分的價格，買入8萬張9月28日到期的VIX合約。
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