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發 表 主 題
「買進買權」成交量爆衝 預示跌勢將近？
發 佈 日 期
2020-02-24 00:19:24
發 表 人
vivian
回 應 數
1
「買進買權」成交量爆衝 預示跌勢將近？
鉅亨網編譯林薏禎2020/02/19 00:50
上週美股選擇權成交量已達到網路泡沫化時期以來的最高水平，引發華爾街對期權泡沫的擔憂。
Sundial Capital 總裁 Jason Goepfert 表示，投資人上週共買進 2400 萬口選擇權買權，與此同時，賣出買權之水平較兩週前下滑近 30%，這主要是因為投機性資金大幅使用槓桿操作買進買權，導致兩者差距創下歷史新高。
(圖：Bloomberg)
Goepfert 稱：「我們現在看到槓桿投機水平很高，這只有在 2000 年初才見過。」他指出，在過去 20 年中，當買進買權減去賣出買權達到 1000 萬口時，股市往往在後續幾個月出現波動。
投資機構 SentimenTrader 針對期權結算公司 (options clearing corp) 數據進行分析指出，自去年 12 月中以來，美股已六度出現類似信號，將時間拉長來看，2000 年至 2018 年間也發生了四個例子，兩個月後股市平均下跌約 4％。
此外，Btig LLC 策略師 Julian Emanuel 週日 (16 日) 亦發布報告指出，投資人似乎已對過去幾週美股感到倦怠，這種大幅賭單邊市而欠缺對沖的情況，顯示投資人與市場抗衡的欲望幾乎消失了。
然而，儘管市場對如此情形存疑多年，仍有少數華爾街策略師預測標普 500 漲幅將在 2019 年達到 29％，不過 Goepfert 指出的市場動態對投資人來說依舊值得注意。
Goepfert 稱：「我們沒有再看到任何情況達到上述水平了，唯一接近的情況發生在 2011 年 2 月中，當時標普 500 在數月後下跌超過 6％。」
發 表 人
vivian
回 覆 日 期
2020-02-24 00:19:47
回 應 主 題
RE: 「買進買權」成交量爆衝 預示跌勢將近？
高盛表示：期權市場顯示出對明年美國大選的擔憂
彭博資訊※來源：彭博資訊2019/11/27 23:45
高盛表示：期權市場顯示出對明年美國大選的擔憂 (圖片：AFP)
Tag
美國總統大選沃倫桑德斯川普美股
高盛集團表示，美國期權市場正顯示出投資者越來越擔憂股市明年可能的下挫，其中至少部分是由即將到來的總統選舉所驅動。
高盛分析師 David Kostin 等週一 (25 日) 發布報告稱，「隨著投資者考慮可能的選舉結果，期權市場隱含的標普 500 指數明年底可能水平的分布範圍很廣。」
圖片：Bloomberg
他們說，儘管期權定價目前暗示標普 500 指數明年收於 3400 點以上，相比目前水平上漲 8% 的可能性為 22%，但也顯示該指數明年底跌破 2600 點、跌幅高達 17% 的可能性為 28%。
最近幾周，包括 Paul Tudor Jones 和 Leon Cooperman 在內的許多著名投資者都警告稱，如果民主黨沃倫或桑德斯在美國總統大選中取得勝利，市場將遭遇下跌風險。而 RBC Capital Markets 等機構則認為這種擔憂過頭了。
高盛表示不對總統大選的結果做出任何預測，但 David Kostin 認為，標普 500 指數明年底的目標位在 3400 點。
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