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發 表 主 題
美股又要大跌啦？VIX神秘大買家「50分」再度現蹤！
發 佈 日 期
2017-06-07 10:28:27
發 表 人
花媽
回 應 數
3
美股又要大跌啦？VIX神秘大買家「50分」再度現蹤！
鉅亨網編譯張正芊2017/06/06 18:254
近月「50美分」出沒時機點與VIX走勢對照圖。(圖片來源：Zero Hedge)
美國股市「恐慌指數」VIX (芝加哥選擇權交易所波動率指數) 的選擇權市場近期出沒的神祕大買家「50 美分 (50 Cent)」，周一 (5 日) 似乎再度現蹤，敲進近 7.5 萬口的 7 月翻倍買權。加上 VIX 的買賣權比也衝上 2 月以來新高，不禁令人擔憂美股山雨欲來。
近年 VIX 買賣權比走勢圖。(圖片來源：Zero Hedge)
VIX 周五 (2 日) 收盤跌到 1993 年來新低的 9.75 點，似乎吸引了「50 美分」這位 3 月份開始出沒的神祕買家再出動。《彭博社》報導，當 VIX 周一再度下探周五低點時，選擇權市場出現一大筆以每口 50 美分價格買進 7 月衝上 18 點的買權交易，規模達 74900 口；而市場未平倉量才僅 80000 萬口。
《Zero Hedge》報導，從首圖可見，過去 3 個月每當「50 分」在 VIX 選擇權市場出沒後，VIX 都在不久後飆升；最近一次是在上月中美國總統川普 (Donald Trump) 爆發「通俄門」事件之後。因此，接下來美股是否又將迎接一波明顯震盪，格外令人憂心。
事實上，追蹤 VIX 本身波動性的指數 VVIX，上周五收盤也寫下過去 5 周來第 4 周走揚，反觀 VIX 今年來則大跌逾 30%，使得 VVIX 與 VIX 相較的溢價衝上空前新高，反映投資人透過選擇權來下注市場波動性也會出現明顯震盪。
發 表 人
Alpha
回 覆 日 期
2017-06-30 01:32:00
回 應 主 題
RE: 美股又要大跌啦？VIX神秘大買家「50分」再度現蹤！
等好久..還是賺翻了
發 表 人
min
回 覆 日 期
2017-06-14 22:52:05
回 應 主 題
RE: 美股又要大跌啦？VIX神秘大買家「50分」再度現蹤！
「恐慌指數」漲飆至3周新高！但別急著做多VIX？
鉅亨網編譯張正芊2017/06/13 16:150
VIX近月走勢線圖
美國股市「恐慌指數」VIX (芝加哥選擇權交易所波動率指數) 連續 2 個交易日累積大漲逾 12%，並於周一 (12 日) 衝上 3 周新高 11.46 點，與美國科技類股意外慘摔相呼應。但分析師們警告，別因為這樣就以為 VIX 即將狂飆。
MKM Partners 衍生性商品策略師 Jim Strugger 周一發布報告指出，也許上周五科技股遭拋售，是更大規模趨勢的開端；或也許美國聯準會 (Fed) 本周的貨幣政策會議結果，會掀起意外反應；但市場波動性仍處於沉重壓力之下，嚇不了任何人，「已經有相當一段時間，投資人不急著加碼避險。」
Macro Risk Advisors 衍生性商品策略部主任 Pravit Chintawongvanich 周一也在報告中直言，這波 VIX 漲幅看似可觀，其實相對溫和。而儘管節制上周二 (6 日) 結束的一周，避險基金經理人將做多 VIX 的部位大增逾倍；但從歷史角度來看，這樣的倉位仍不算高，「做多波動性依舊不划算」。
Susquehanna 衍生性商品策略部主任 Stacey Gilbert 上周五接受《CNBC》訪問時同樣指出，VIX 目前價位並不算高，考量到它本身的波動性就相當大；而「恐慌指數」徘徊歷史谷底，除了因為美股大盤今年震盪極低，市場內的連動性低落，還因為今年至今並未出現太多通常會造成 VIX 飆漲的全球大事件。
不過，標準普爾 (S&P) 環球資產組合經理人 Erin Gibbs 提醒，若美股投資人的買氣，由成長股轉向一些漲勢落後的類股，或是甚至大範圍撤出美股，VIX 就可能激出漲勢。
發 表 人
花媽
回 覆 日 期
2017-06-07 10:29:07
回 應 主 題
RE: 美股又要大跌啦？VIX神秘大買家「50分」再度現蹤！
又來了
VIX狂漲近50% 神祕客提前布局 一天賺進2660萬美元
鉅亨網新聞中心2017/05/18 16:20
17
(圖:AFP)
(圖:AFP)
本周三之前，芝加哥期權交易所 (CBOE) 波動性指數 VIX 一路走低，甚至跌到 10 之下，為 24 年來低點。有買家無視下跌，一路買 VIX 看漲買權 (Call)，一直慘賠。不過，川普干預司法爭議，讓周三 VIX 狂漲近 50%，讓神祕買家也藉此大賺一票。
據《金融時報》網站報導，這名被稱做「5 毛 (50 Cent)」的買家，手上的 VIX 買權，價值 4820 萬美元，光 17 日一天的狂漲，就足以讓他賺進約 2660 萬美元。
之前在 VIX 一路大跌的期間，50 Cent 就已經進場。先前 Macro Risk Advisor 衍生商品策略主管 Pravit Chintawongvanich 已發現，這名神祕買家非常有規律，每天固定以 0.5 美元，買入 5 萬口買權，一路買進。
因為他的固定規律，外界為他取了 50 Cent 的名號。市場估算，到今年 3 月底，他的虧損已達 7500 萬美元，到 5 月初 VIX 低點，50 Cent 虧損已達 8900 萬美元，但未改變手法。
《金融時報》根據知情人士說法，認定神祕買家是英國基金經理人 Jonathan Ruffer，他手上管理的資產達 200 億美元。Ruffer 在寫給投資人的信中警告，美股極為昂貴，距巨幅修正不遠。為此，去年他也表明，已經在買波動性避險。
VIX 在今年 5 月 8 日，收 9.77 點，創 1993 年以來新低。17 日的狂升，讓 VIX 一口氣回到 15.59 ，仍低於歷史均值 20 以下。
50 Cent 據稱由年初就開始買進 VIX 買權，今年已花費 1.4 億美元，其中 1.11 億美元已到期歸零。
Chintawongvanich 表示，由 50 Cent 所持部位來看，他應該還不急著平倉，VIX 要飆得更高，他才會真正獲利。
VIX 走勢
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